Il y a le tour val d'Hérens et ensuite en face sur Montana qui est toujours sympa. Ca fait environ 2h de ballade tranquillement et c'est à 30 minutes de Monthey.
L'itinéraire en gros c'est ici: http://maps.google.com/maps?saddr=Sion,+Suisse&daddr=Saint-Martin,+Suisse+to:Evol%C3%A8ne,+Suisse+to:Euseigne,+H%C3%A9r%C3%A9mence,+Suisse+to:H%C3%A9r%C3%A9mence,+Suisse+to:Grimisuat,+Suisse+to:Anz%C3%A8re,+Ayent,+Suisse+to:Crans-Montana+Tourisme,+Rue+Centrale,+Sierre,+Suisse+to:Sierre,+Suisse+to:Bramois,+Sion,+Suisse+to:Sion,+Suisse&hl=fr&ie=UTF8&ll=46.207874,7.44873&spn=0.388228,0.922852&sll=46.1746,7.45697&sspn=0.388463,0.922852&geocode=FWhnwQIdAVZwACmvGvnYhd6ORzHKioc2fa4__g%3BFeaOwAIdo45xACmp-q44nCePRzHOdfxjvDOErQ%3BFf2fvwId6mByACkLQvw6nSiPRzE6HaGzq2TcCg%3BFb-EwAIdqERxACnx6MsQ7diORzEO3BIb4i-5oQ%3BFTaowAIdzfxwACm1gX2X39iORzHG9L7L9U0QLg%3BFUXewQId7q1wACmjJkVeC96ORzFikaTXkbGZgQ%3BFXBwwgIdaPRwACn56_RsuOCORzExFLdNlOLNxw%3BFbSZwgIdHvdxACGWIOaJO951dykXqfmxM-CORzHQPUqntYNH_A%3BFVlZwgIdePtyACnnVVy4ICCPRzFOWE18Uz3KFQ%3BFfxxwQIdzu1wAClZjv1j8d6ORzGO3XDD38TMcw%3BFWhnwQIdAVZwACmvGvnYhd6ORzHKioc2fa4__g&oq=anze&mra=ls&t=m&z=11
Et si ça ne te suffit pas, t'as le val d'Anniviers à côté